Finanzmarkt

Sammlung von Themen und Beiträgen aus dem Gebiet Finanzmarkt.

Fraud Detection

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Zeitschriften Beitrag – Inhaltsübersicht Extremwertstatistik im Risikomanagement – Statistisches Erkennen von Auffälligkeiten im Rahmen der Fraud Detection Seit einigen Jahren können Institute quantitative, fortgeschrittene Messansätze zur Bewertung des operationellen Risikos nutzen. Diese Möglichkeit erlaubt die Entwicklung institutsinterner statistischer Modelle für die Beurteilung von operationellen Risiken. Damit eröffnen sich gleichzeitig neue Wege zur Aufdeckung von betrügerischen … [Read more…]

Lineare Algebra und Analysis

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Lineare Algebra und Analysis Zusammenstellung der Zusatzinformationen zur Vorlesung Lineare Algebra und Analysis für Betriebswirtschaftslehre. Die Zusatzinformationen umfassen die wöchentlichen Lernstandzusammenfassungen und ausgewählte, kommentierte Beispielanwendungen. Lineare Algebra und Analysis 01 Lineare Algebra und Analysis 02 Lineare Algebra und Analysis 03 Lineare Algebra und Analysis 04 Lineare Algebra und Analysis 05 Lineare Algebra und Analysis 06 … [Read more…]

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement IV

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Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, … [Read more…]

Die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test

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Tabellen für die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test Vielfältige Anwendungsbereiche in der Praxis erfordern die Anpassung von Verteilungsfunktionen an einen gegebenen Datensatz. Die ermittelten Verteilungsfunktionen liefern dann statistische Größen zur Charakterisierung des Prozesses, dem die vorgelegten Daten entstammen. Einfache Beispiele hierzu: Erwartungswert und Varianz. Im Allgemeinen werden die statistischen Größen nicht nur für aktuelle Einschätzungen – … [Read more…]

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung

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Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung Wird der Parameter der Exponentialverteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung, wenn der Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt wurde. Bei dem Test … [Read more…]

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung

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Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung Werden die Parameter der Normal-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung

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Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung Werden die Parameter der Gumbel-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement III

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Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Die Risikobewertung ohne Daten. Dieser Beitrag beschäftigt sich im Kern mit der Lösung zur Frage, wie kann ohne Rückgriff auf Daten vergangener Entwicklungen eine angemessene Risikobewertung bei einem neu konzipierten Anlageportfolio durchgeführt werden? Anlagerichtlinien geben dem Portfoliomanager das Ziel der neu zu gestaltenden Vermögensanlage vor und definieren die Anlagegrenzen. Damit sind die … [Read more…]

Konservative Risikobewertung

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Konservative Risikobewertung: Risikomanagement bei der Vermögensanlage Die vielfältigen Aufgaben einer professionellen Vermögensanlage verteilen sich nahezu gleichmäßig auf das Portfoliomanagement und das Risikomanagement. Beide Managementaufgaben können von einem für das Vermögen verantwortlichen Manager oder – zum Zwecke der Funktionstrennung – von zwei Managern oder gar von zwei verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommen werden. Portfoliomanagement und Risikomanagement zusammen gewährleisten, … [Read more…]

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement II

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Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Die Risikobewertung bei einem Datenpunkt. Anlagerichtlinien geben dem Portfoliomanager das Ziel der Vermögensanlage vor und definieren die Anlagegrenzen. Damit sind die Portfolioausrichtung und der Bewegungsspielraum für den Portfoliomanager festgelegt. Das Ziel und die Ausrichtung einer Stiftung sind beispielsweise, langfristig Gelder für Förderprojekte einzig aus dem Ertrag ihres Vermögens zur Verfügung zu stellen, … [Read more…]