Sammlung von Themen und Beiträgen aus dem Gebiet Finanzmarkt.
Neuer Beitrag – Chemisches Potenzial und Nutzenfunktion A closer look at the chemical potential of an ideal agent system Autoren Christoph J. Börner, Ingo Hoffmann und John H. Stiebel Zeitschrift Journal of Economic Interaction and Coordination, July 2024. Kommentar – Chemisches Potenzial und Nutzenfunktion Was hat das chemische Potenzial mit Fragestellungen in der Ökonophysik zu … [Read more…]
Neuer Beitrag – Temperatur und Volatilität On the connection between temperature and volatility in ideal agent systems Autoren Christoph J. Börner, Ingo Hoffmann und John H. Stiebel Zeitschrift Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, Volume 2023, October 2023. Kommentar – Temperatur und Volatilität In der Literatur im Bereich der Ökonophysik werden Verfahren diskutiert, die … [Read more…]
Neuer Beitrag – Extrema von Extrema Extremes of extremes: risk assessment for very small samples with an exemplary application for cryptocurrency returns Autoren Christoph J. Börner, Ingo Hoffmann, Jonas Krettek, Lars M. Kürzinger und Tim Schmitz Zeitschrift Journal of Risk, Volume 26, Number 1, 15. September 2023. Kommentar – Extrema von Extrema Verfahren zur statistischen … [Read more…]
Zeitschriften Beitrag – Inhaltsübersicht Extremwertstatistik im Risikomanagement – Statistisches Erkennen von Auffälligkeiten im Rahmen der Fraud Detection Seit einigen Jahren können Institute quantitative, fortgeschrittene Messansätze zur Bewertung des operationellen Risikos nutzen. Diese Möglichkeit erlaubt die Entwicklung institutsinterner statistischer Modelle für die Beurteilung von operationellen Risiken. Damit eröffnen sich gleichzeitig neue Wege zur Aufdeckung von betrügerischen … [Read more…]
Lineare Algebra und Analysis Zusammenstellung der Zusatzinformationen zur Vorlesung Lineare Algebra und Analysis für Betriebswirtschaftslehre. Die Zusatzinformationen umfassen die wöchentlichen Lernstandzusammenfassungen und ausgewählte, kommentierte Beispielanwendungen. Lineare Algebra und Analysis 01 Lineare Algebra und Analysis 02 Lineare Algebra und Analysis 03 Lineare Algebra und Analysis 04 Lineare Algebra und Analysis 05 Lineare Algebra und Analysis 06 … [Read more…]
Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, … [Read more…]
Tabellen für die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test Vielfältige Anwendungsbereiche in der Praxis erfordern die Anpassung von Verteilungsfunktionen an einen gegebenen Datensatz. Die ermittelten Verteilungsfunktionen liefern dann statistische Größen zur Charakterisierung des Prozesses, dem die vorgelegten Daten entstammen. Einfache Beispiele hierzu: Erwartungswert und Varianz. Im Allgemeinen werden die statistischen Größen nicht nur für aktuelle Einschätzungen – … [Read more…]
Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung Wird der Parameter der Exponentialverteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung, wenn der Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt wurde. Bei dem Test … [Read more…]
Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung Werden die Parameter der Normal-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]
Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung Werden die Parameter der Gumbel-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]