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Birkenland

Der Blog für Wissenschaft und Kunst

Physik und Mathematik

Sammlung von Themen und Beiträgen aus den Gebieten Physik und Mathematik

Fraud Detection

8. Dezember 2017 by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Zeitschriften Beitrag – Inhaltsübersicht Extremwertstatistik im Risikomanagement – Statistisches Erkennen von Auffälligkeiten im Rahmen der Fraud Detection Seit einigen Jahren können Institute quantitative, fortgeschrittene Messansätze zur Bewertung des operationellen Risikos nutzen. Diese Möglichkeit erlaubt die Entwicklung institutsinterner statistischer Modelle für die Beurteilung von operationellen Risiken. Damit eröffnen sich gleichzeitig neue Wege zur Aufdeckung von betrügerischen … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Exponentialverteilung, Extremwertstatistik, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Risikobewertung, Risikoidentifikation, Risikoinventur, Risikomanagement, Risikoreport, Risikosteuerung, Steuerungsreport

Lineare Algebra und Analysis

7. Januar 2017 by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Lineare Algebra und Analysis Zusammenstellung der Zusatzinformationen zur Vorlesung Lineare Algebra und Analysis für Betriebswirtschaftslehre. Die Zusatzinformationen umfassen die wöchentlichen Lernstandzusammenfassungen und ausgewählte, kommentierte Beispielanwendungen. Lineare Algebra und Analysis 01 Lineare Algebra und Analysis 02 Lineare Algebra und Analysis 03 Lineare Algebra und Analysis 04 Lineare Algebra und Analysis 05 Lineare Algebra und Analysis 06 … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Lineare Algebra und Analysis, Mathematische Modellbildung

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement IV

29. Oktober 2016 by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Extremwertstatistik, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Portfoliomanagement, Portfoliotheorie, Risikobewertung, Risikoidentifikation, Risikoinventur, Risikomanagement, Risikoreport, Risikosteuerung, Steuerungsreport

Die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test

17. August 2016 by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Tabellen für die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test Vielfältige Anwendungsbereiche in der Praxis erfordern die Anpassung von Verteilungsfunktionen an einen gegebenen Datensatz. Die ermittelten Verteilungsfunktionen liefern dann statistische Größen zur Charakterisierung des Prozesses, dem die vorgelegten Daten entstammen. Einfache Beispiele hierzu: Erwartungswert und Varianz. Im Allgemeinen werden die statistischen Größen nicht nur für aktuelle Einschätzungen – … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Exponentialverteilung, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation, Normal-Verteilung

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung

28. Juli 2016 by Ingo Hoffmann 1 Comment

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung Wird der Parameter der Exponentialverteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung, wenn der Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt wurde. Bei dem Test … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Exponentialverteilung, Extremwertverteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung

18. Juli 2016 by Ingo Hoffmann 1 Comment

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung Werden die Parameter der Normal-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Extremwertverteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation, Normal-Verteilung

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung

18. Juni 2016 by Ingo Hoffmann 2 Comments

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung Werden die Parameter der Gumbel-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement III

29. April 2016 by Ingo Hoffmann 2 Comments

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Die Risikobewertung ohne Daten. Dieser Beitrag beschäftigt sich im Kern mit der Lösung zur Frage, wie kann ohne Rückgriff auf Daten vergangener Entwicklungen eine angemessene Risikobewertung bei einem neu konzipierten Anlageportfolio durchgeführt werden? Anlagerichtlinien geben dem Portfoliomanager das Ziel der neu zu gestaltenden Vermögensanlage vor und definieren die Anlagegrenzen. Damit sind die … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Extremwertstatistik, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Portfoliomanagement, Portfoliotheorie, Risikobewertung, Risikoidentifikation, Risikoinventur, Risikomanagement, Risikoreport, Risikosteuerung, Steuerungsreport

Konservative Risikobewertung

3. November 2015 by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Konservative Risikobewertung: Risikomanagement bei der Vermögensanlage Die vielfältigen Aufgaben einer professionellen Vermögensanlage verteilen sich nahezu gleichmäßig auf das Portfoliomanagement und das Risikomanagement. Beide Managementaufgaben können von einem für das Vermögen verantwortlichen Manager oder – zum Zwecke der Funktionstrennung – von zwei Managern oder gar von zwei verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommen werden. Portfoliomanagement und Risikomanagement zusammen gewährleisten, … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Extremwertstatistik, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Portfoliomanagement, Portfoliotheorie, Risikobewertung, Risikomanagement

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement II

12. Oktober 2015 by Ingo Hoffmann 1 Comment

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Die Risikobewertung bei einem Datenpunkt. Anlagerichtlinien geben dem Portfoliomanager das Ziel der Vermögensanlage vor und definieren die Anlagegrenzen. Damit sind die Portfolioausrichtung und der Bewegungsspielraum für den Portfoliomanager festgelegt. Das Ziel und die Ausrichtung einer Stiftung sind beispielsweise, langfristig Gelder für Förderprojekte einzig aus dem Ertrag ihres Vermögens zur Verfügung zu stellen, … [Read more…]

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