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Birkenland

Der Blog für Wissenschaft und Kunst

Modifikation der Korrelation

13. September 2017by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Definition eines Schätzers für die Korrelation im Rahmen des optimalen Risikomanagements Vorgestellt wird ein auf statistischen Methoden beruhendes Verfahren, um die Korrelation vor dem Hintergrund einer Risikopräferenz mit Hilfe eines neuen Schätzers zu berechnen. Beim Risikomanagement in einer Bank führt dieser neue Korrelationsschätzer bspw. dazu, dass zwei unterschiedliche Bewertungsansätze in einem vereinheitlichten Rahmen auf Basis … [Read more…]

Posted in: Allgemein Tagged: Korrelation, Korrelationsschätzung, Portfoliomanagement, Portfoliotheorie, Risikobewertung, Risikomanagement, Risikosteuerung

Mozart – Ein Besucher aus ferner Zeit

31. August 2017by Stefanie Glave Leave a Comment

Mozart – Ein Besucher aus ferner Zeit Von der mäßig beheizten Küche aus schaute ich den dicken, nassen Schneeflocken zu, wie sie sich zu beeilen schienen, den Balkonboden zu erreichen und mit den bereits vor ihnen dort angekommenen eine dünne Matschschicht bildeten. Das Kalenderblatt sprach vom 20.01., aber gefühlt war es für mich schon Ende … [Read more…]

Posted in: Kurzgeschichten Tagged: Mozart, Salzburg, Wien

Lineare Algebra und Analysis

7. Januar 2017by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Lineare Algebra und Analysis Zusammenstellung der Zusatzinformationen zur Vorlesung Lineare Algebra und Analysis für Betriebswirtschaftslehre. Die Zusatzinformationen umfassen die wöchentlichen Lernstandzusammenfassungen und ausgewählte, kommentierte Beispielanwendungen. Lineare Algebra und Analysis 01 Lineare Algebra und Analysis 02 Lineare Algebra und Analysis 03 Lineare Algebra und Analysis 04 Lineare Algebra und Analysis 05 Lineare Algebra und Analysis 06 … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Lineare Algebra und Analysis, Mathematische Modellbildung

Die Fabel der Wildkatze

26. Dezember 2016by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Äsop und die Fabel der Wildkatze Es begab sich, dass Äsop zum Schreiben in die Welt der Tiere ging. Bergan im dichten Wald nahe der Baumgrenze setzte Äsop sich in der untergehenden Sonne auf einen Stein, blickte durch die Wipfel über die hügelige Landschaft und sann wie jedes Mal nach Eingebung. „Du bist Äsop, der … [Read more…]

Posted in: Fabeln Tagged: Fabel, Naturbeobachtungen, Tiergeschichten

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement IV

29. Oktober 2016by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Extremwertstatistik, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Portfoliomanagement, Portfoliotheorie, Risikobewertung, Risikoidentifikation, Risikoinventur, Risikomanagement, Risikoreport, Risikosteuerung, Steuerungsreport

Die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test

17. August 2016by Ingo Hoffmann Leave a Comment

Tabellen für die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test Vielfältige Anwendungsbereiche in der Praxis erfordern die Anpassung von Verteilungsfunktionen an einen gegebenen Datensatz. Die ermittelten Verteilungsfunktionen liefern dann statistische Größen zur Charakterisierung des Prozesses, dem die vorgelegten Daten entstammen. Einfache Beispiele hierzu: Erwartungswert und Varianz. Im Allgemeinen werden die statistischen Größen nicht nur für aktuelle Einschätzungen – … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Exponentialverteilung, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation, Normal-Verteilung

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung

28. Juli 2016by Ingo Hoffmann 1 Comment

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung Wird der Parameter der Exponentialverteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung, wenn der Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt wurde. Bei dem Test … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Exponentialverteilung, Extremwertverteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung

18. Juli 2016by Ingo Hoffmann 1 Comment

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung Werden die Parameter der Normal-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Extremwertverteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation, Normal-Verteilung

Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung

18. Juni 2016by Ingo Hoffmann 2 Comments

Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung Werden die Parameter der Gumbel-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Gumbel-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Anpassungstest, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Gütebewertung, Hypothesentest, Kolmogorow-Smirnow-Test, Kritische Werte, Monte-Carlo-Simulation

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement III

29. April 2016by Ingo Hoffmann 2 Comments

Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Die Risikobewertung ohne Daten. Dieser Beitrag beschäftigt sich im Kern mit der Lösung zur Frage, wie kann ohne Rückgriff auf Daten vergangener Entwicklungen eine angemessene Risikobewertung bei einem neu konzipierten Anlageportfolio durchgeführt werden? Anlagerichtlinien geben dem Portfoliomanager das Ziel der neu zu gestaltenden Vermögensanlage vor und definieren die Anlagegrenzen. Damit sind die … [Read more…]

Posted in: Finanzmarkt, Physik und Mathematik Tagged: Extremwertstatistik, Extremwertverteilung, Gumbel-Verteilung, Portfoliomanagement, Portfoliotheorie, Risikobewertung, Risikoidentifikation, Risikoinventur, Risikomanagement, Risikoreport, Risikosteuerung, Steuerungsreport
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