Extremwertstatistik 5

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Extremwertstatistik im Portfoliomanagement anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Vermögensminima.

Die Grafik zeigt die Gumbel-Verteilung für die Vermögensminima im Detail. Ebenfalls zu erkennen ist der Lage- und der Streuungsparameter.

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