Extremwertstatistik im Portfoliomanagement IV
Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, … [Read more…]