Dies war sein Platz. Hier am Kaiserplatz stand er jeden Tag und hoffte als Musiker auf die Milde der vorbeihastenden Menschen. Stürmische Böen trieben die ersten Blätter über den Gehsteig, der Reif der Nacht glänzte und wirkte wie vereist, es war ein sehr kalter, klarer Herbstmorgen. Er fror als er am Kaiserplatz in Vohwinkel an … [Read more…]
Dichter Nebel wogte in der frühen Morgendämmerung vom warmen Meer in seichten Wellen über den Paradeplatz und waberte sanft um die angrenzenden, noch leeren Säulen der Statuen. Alltäglich überquerten die Tiere diesen Schauplatz und zogen in den Wald oder kamen aus ihm zurück. Es war jeden Tag ein aufregendes Hin und Her allerlei Getier, das … [Read more…]
Lange hatte die Eule den Hund nicht mehr gesehen und so beschloss sie, ihm einen Besuch abzustatten. Betrübt saß er am Tisch, mit hängenden Augenlidern und schlappen Ohren und jammerte. „Liebe Eule, einen schlimmen Tag hast du für deinen Besuch gewählt. Ich habe versucht die Scherben meiner Ehe zu kleben, mich wohl zu verhalten, ihr … [Read more…]
Zeitschriften Beitrag – Inhaltsübersicht Extremwertstatistik im Risikomanagement – Statistisches Erkennen von Auffälligkeiten im Rahmen der Fraud Detection Seit einigen Jahren können Institute quantitative, fortgeschrittene Messansätze zur Bewertung des operationellen Risikos nutzen. Diese Möglichkeit erlaubt die Entwicklung institutsinterner statistischer Modelle für die Beurteilung von operationellen Risiken. Damit eröffnen sich gleichzeitig neue Wege zur Aufdeckung von betrügerischen … [Read more…]
Definition eines Schätzers für die Korrelation im Rahmen des optimalen Risikomanagements Vorgestellt wird ein auf statistischen Methoden beruhendes Verfahren, um die Korrelation vor dem Hintergrund einer Risikopräferenz mit Hilfe eines neuen Schätzers zu berechnen. Beim Risikomanagement in einer Bank führt dieser neue Korrelationsschätzer bspw. dazu, dass zwei unterschiedliche Bewertungsansätze in einem vereinheitlichten Rahmen auf Basis … [Read more…]
Lineare Algebra und Analysis Zusammenstellung der Zusatzinformationen zur Vorlesung Lineare Algebra und Analysis für Betriebswirtschaftslehre. Die Zusatzinformationen umfassen die wöchentlichen Lernstandzusammenfassungen und ausgewählte, kommentierte Beispielanwendungen. Lineare Algebra und Analysis 01 Lineare Algebra und Analysis 02 Lineare Algebra und Analysis 03 Lineare Algebra und Analysis 04 Lineare Algebra und Analysis 05 Lineare Algebra und Analysis 06 … [Read more…]
Extremwertstatistik im Portfoliomanagement: Latenz operationeller Risiken. In der gutachterlichen Rückbetrachtung bzgl. der Umsetzung einer Anlagestrategie finden sich mitunter Hinweise darauf, dass manche zur Vermögensverwaltung beauftragte Finanzinstitute auf Jahressicht zwar gute Erfolge vorweisen können, aber unterjährig doch deutliche Verlustrisiken kompensieren mussten, die einen sehr guten Erfolg verhinderten. Die deutlichen Verlustrisiken zeigen ihre Auswirkung z. B. darin, … [Read more…]
Tabellen für die kritischen Werte beim Kolmogorow-Smirnow-Test Vielfältige Anwendungsbereiche in der Praxis erfordern die Anpassung von Verteilungsfunktionen an einen gegebenen Datensatz. Die ermittelten Verteilungsfunktionen liefern dann statistische Größen zur Charakterisierung des Prozesses, dem die vorgelegten Daten entstammen. Einfache Beispiele hierzu: Erwartungswert und Varianz. Im Allgemeinen werden die statistischen Größen nicht nur für aktuelle Einschätzungen – … [Read more…]
Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung Wird der Parameter der Exponentialverteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Exponentialverteilung, wenn der Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt wurde. Bei dem Test … [Read more…]
Kritische Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung Werden die Parameter der Normal-Verteilung geschätzt, so können für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung nicht die üblichen tabellierten kritischen Werte genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden kritischen Werte für den Kolmogorow-Smirnow-Test bei der Normal-Verteilung, wenn die Verteilungsparameter aus vorliegenden Datenpunkten geschätzt worden sind. Bei dem … [Read more…]